Intégration progiciels bancaires

Les reporting règlementaire sont des rapports que toutes les banques sont dans l’obligation de fournir aux autorités bancaires. Ces reportings compilent l’ensemble des données bancaires afin que les autorités bancaires puissent être renseignées sur l’état de santé de la banque.

Nationaux (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – Banque de France) 

• Balance des Paiements (BLP – Mensuel) : reporting financier contenant le compte rendu de transaction et relevé de paiements clientèles ce qui permet à la Banque de France de réaliser la balance des paiements national. (Fichier texte et Excel) 
• SURFI (Système unifié de reporting financier – Mensuel & trimestriel): Reporting financier qui concerne toutes les banques et établissement de crédit. Permet de remonter à la BDF les statistiques bancaires ainsi que les bilans comptables. 
• PROTIDE (production de statistiques sur les titres en détention – Mensuel & trimestriel) : Permet de remonter les statistiques sur les titres en détention de la banque. 
• RISK (Centralisation des risques – mensuel) : Liste et envoi à la banque de France l’ensemble des crédits accordés à des Tiers qui dépasse 25 000€ d’encours. 

Européen (Autorité bancaire européenne (EBA) – Banque centrale européenne) 

• FINREP (Reporting financier – trimestriel): Équivalent au reporting SURFI au niveau européen.  
• COREP (Common reporting – trimestriel): Reporting prudentiel permettant de déterminer l’exposition de la banque à des risques. Contient l’adéquation des fond propres (BALE 2 & BALE 3) et une liste des clients grands risques. 
• Asset Encumbrance (Actifs grevés – trimestriel): Reporting prudentiel remontant les actifs détenus qui permettent de déterminer la capacité de la banque à obtenir des liquidités. 

• Liquidity (Liquidité – trimestriel): Reporting servant à calculer le ratio de recouvrement de liquidités et le ratio de liquidités à long terme. 
• AnaCrédit (AnaCrédit – mensuel) : Reporting financier servant à créer une base de données statistiques sur les crédits accordés par les établissements financiers. Celui-ci permettra de remplacer le reporting français « Centralisations des risques ». 

Différents progiciels sont disponibles afin d’aider à la réalisation des rapports à fournir aux autorités bancaires.  

Nous intervenons principalement sur les logiciels de la gamme « Compliance » de Sopra Banking Software

Il s’agit d’une solution développée par l’entreprise américaine Calypso. Destiné au monde de la finance de marché, il est largement utilisé par les banques de financement et d’investissement.

Ce progiciel front to back couvre aussi bien le trading que la  gestion du risque et la comptabilité pour tous les produits financiers. Ces fonctionnalités permettent également d’assurer la gestion du collatéral et celle des positions.

Il est modulaire, ce qui permet à chaque banque de ne mettre en œuvre que les fonctionnalités qui l’intéressent (certains  produits ou seulement l’activité back-office par exemple). Cette modularité permet également une meilleure robustesse (un module défaillant n’entraîne pas l’arrêt complet de l’application). La modélisation du cycle de vie des différents produits se fait sous forme de workflow ce qui rend aisée la personnalisation. Etant complétement développé en Java, la customisation du progiciel en est grandement facilitée.